Обращение к прозе — закономерный процесс, связанный с новыми явлениями в русской литературе 30-х годов. Лермонтов не мог не быть захвачен этим процессом. Его самое раннее прозаическое произведение — незаконченный исторический роман «Вадим» (1832— 1834). Роман был посвящен чрезвычайно актуальной проблеме: участию дворянина в крестьянском восстании. Вадим с тайными планами мести становится слугой помещика Палицына. Он разжигает в крепостных ненависть к помещику и примыкает вместе с ними к пугачевскому восстанию. Легко заметить определенное сходство лермонтовского замысла с «Дубровским». Однако Лермонтов в то время не мог ничего знать о работе Пушкина над художественным воплощением аналогичной проблемы.
Однако социально-историческая проблематика интересовала Лермонтова лишь в той мере, в какой она давала возможность рассказать о романтическом герое-мстителе, противостоящем обществу и вступающем с ним в неравную борьбу. Вадим у Лермонтова наделен чертами романтического героя, обиженного не только людьми, но и Богом (он горбун), что заставляет вспоминать Квазимодо из романа В. Гюго «Собор Парижской богоматери». Огромные духовные возможности и сила протеста перерастают у Вадима в демоническую злобу и жажду мщения. Его сближение с восстанием объясняется вовсе не сочувствием народу, который он презирает, а желанием использовать его в своих личных целях. Действия Вадима, его жестокость и безнравственность не оправданы в романе. Однако Лермонтов еще не делает попытки объективно осмыслить этот характер, показать зависимость героя от реальной действительности, которой он прямо противопоставлен в романе.
Романтический принцип контраста проявляется в соотношении демонической натуры Вадима и его сестры Ольги — «ангела, изгнанного из рая за то, что слишком сожалел о человечестве», как сказано о ней в романе. В стилистическом отношении первое прозаическое произведение Лермонтова неоднородно. В нем используются элементы книжного, условно-романтического языка (линия Вадим — Ольга) и разговорная речь, в которой встречаются диалектизмы (народные сцены). Черты такой стилистической двойственности были присущи и ранней драматургии Лермонтова. Следующее прозаическое произведение Лермонтова, работа над которым также не была доведена до конца, посвящено уже не исторической, а современной действительности.
«Княгиня Лигввская» (1836) во многом отличается от «Вадима». Это социально-психологический роман, действие которого происходит в Петербурге. В основе сюжета — история отношений главного героя — гвардейского офицера Печорина с княгиней Верой Лигов-ской, в которую он был некогда влюблен, и наметившийся конфликт с бедным чиновником из дворян Красинским.
Так появляется социальная проблематика, вносящая нечто новое в творчество Лермонтова. Образ Красинского не нашел продолжения в последующих произведениях Лермонтова, но в нем заключены тенденции, которые оказались перспективными в историко-литературном плане. Красинского отличает известная двойственность. В нем есть черты «маленького человека» (ведущие к Гоголю); это возбуждает жалость, сочувствие. Но он охвачен стремлением утвердить себя в пределах той же социальной системы. Мотивы индивидуалистического бунта станут характерными уже для героев Достоевского. Многие из них могли бы повторить мысли лермонтовского персонажа: «Деньги, деньги и одни деньги, на что им красота, ум и сердце?
О, я буду богат непременно, во что бы то ни стало, и тогда заставлю это общество отдать мне должную справедливость». «Княгиня Литовская» — существенный шаг по пути к созданию «Героя нашего времени». Уже здесь отчетливо проявляется возросшее мастерство Лермонтова в психологической обрисовке характеров, данных объективно. По сравнению с «Вадимом» более четко и последовательно решается проблема «человек и среда»; дан первый набросок характера Печорина, хотя и нельзя считать, что в «Княгине Литовской» изложена предыстория того Печорина, с которым мы встретимся в «Герое нашего времени».